たかぼうは全世界VT，全米VTI，高配当系HDV，VYM，DVY，生活必需品小売りVDC，ヘルスケアVHT，S&P500連動VOOを保有しています．
今回はリーマンショック前から設定されているETFであるVTI，VYM，DVY，VDC，VHT，SPYを分析（バックテスト）を行いました（www.portfoliovisualizer.com）．
下記の表は，リーマンショック前2008年に1万ドル投資し，配当は再投資した場合の2018年末の結果を示しています．
| 投資額 | 評価額 | 年平均 成長率 |
標準 偏差1) |
Best Year | Worst Year | Max. Drawdown |
Sharpe Ratio2) |
Sortino Ratio3) |
US Mkt Correlation4) |
|
| VTI | $10,000 | $21,914 | 7.39% | 15.55% | 33.45% | -36.98% | -48.15% | 0.51 | 0.72 | 1 |
| VYM | $10,000 | $21,549 | 7.23% | 14.50% | 30.08% | -31.91% | -48.83% | 0.53 | 0.74 | 0.95 |
| DVY | $10,000 | $20,590 | 6.79% | 14.64% | 28.85% | -32.87% | -51.90% | 0.49 | 0.67 | 0.85 |
| VDC | $10,000 | $24,206 | 8.37% | 11.83% | 28.02% | -16.57% | -28.57% | 0.7 | 1.05 | 0.77 |
| VHT | $10,000 | $31,378 | 10.96% | 14.77% | 42.67% | -23.33% | -33.53% | 0.75 | 1.11 | 0.83 |
| SPY | $10,000 | $21,471 | 7.19% | 15.05% | 32.31% | -36.81% | -48.23% | 0.51 | 0.72 | 1 |
１）ばらつきを表し，小さな値ほどばらつきが少ない．
２）投資の効率性を測る指標の一つ．値が高いほど，より効率的な運用を行えていることを示す．
３）シャープレシオだけでは分からない下方リスクの抑制度合い示し，この数値が大きいほど下落局面に強いことを示す．
４）米国マーケットとの相関を表し，数値が１の場合は同じ動きで，1から値が離れているとマーケットと乖離していることを示す．
いかがでしょうか？評価額からヘルスケアVHTの成長が際立っているのが分かります．またWorst YearやMax. Drawdownから，生活必需品小売りVDCの暴落時の底堅さが分かります．
数値だけでは見にくいので，グラフも作成しました．ただし，作成したwww.portfoliovisualizer.comは４銘柄しか比較できないので，最も成績の良いVHTを基準に2つのグラフを作成しました．
まずは全米VTI，高配当系VYM，ヘルスケアVHT，S&P500連動SPYのグラフです．VHTが頭一つ抜けた成績で，VTI，VYM，SPYの成績はほぼ同じと言えます．
次に，高配当系DVY，生活必需品小売りVDC，ヘルスケアVHT，S&P500連動SPYのグラフです．
DVY，SPYはほぼ変わりません．VDCが変動が少なく，またヘルスケアVHTに次いで好成績となっています．
今回はリーマンショック前から設定されているETF（たかぼう保有）を取り上げ，バックテストを行いました．VHTとVDC以外の高配当系ETFであるVYMとDVYはS&P500と比較しても，ほぼ同様の動きだったことがわかります．今後はどのような動きになるのかはわかりませんが，ETFの選択の際の参考になると思います．
ちなみに私は現在VDCを毎月定期購入しています．
