好調米国市場のETF(QQQ,VTI,VHT,VDC,VYM,SPY)を分析(バックテスト)

分析

たかぼうは全世界VT,全米VTI,高配当系HDV,VYM,生活必需品小売りVDC,ヘルスケアVHT,S&P500連動VOO,ナスダック100QQQを保有し,これまで606,778ドル投資し,現在の評価額は921,976ドルとなっています.

好調の米国市場ですが,2008年のリーマンショック,2019年のコロナショックなど,米国市場は一時期大幅下落しましたが,その後は大復活を遂げ,今もなお最高値を更新し続けています.今回,保有ETFの中で古い設定のQQQ,VTI,VT,VHT,VDC,VYMの分析(バックテスト)を行いました(www.portfoliovisualizer.com).

QQQ:ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。組み入れ上位銘柄はマイクロソフト,アップル,アマゾン・ドット・コム,テスラ,エヌビディア。

VTI:CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。組み入れ上位銘柄はアップル,マイクロソフト,アマゾン・ドット・コム,メタ・プラットフォームズ,アルファベット。

VHT:MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア・インデックスに連動する投資成果を目指す。指数を構成し、指数のウェイトと同比率で保持する株式に資産のすべてを投資する。組み入れ上位銘柄はジョンソン・エンド・ジョンソン,ユナイテッドヘルス・グループ,ファイザー,サーモフィッシャーサイエンティフィック,アボットラボラトリーズ。

VDC:MSCI USインベスタブル・マーケット一般消費財インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産を、指標指数の各構成銘柄に指標と同一比率で投資する。組み入れ上位銘柄はプロクター・アンド・ギャンブル,ウォルマート,コカ・コーラ,ペプシコ,コストコホールセール。

VYM:平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。組み入れ上位銘柄はJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー,ジョンソン・エンド・ジョンソン,ホーム・デポ,プロクター・アンド・ギャンブル,バンク・オブ・アメリカ。

SPY:S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。主に米国の大型株を保有。ユニット型投資信託であり、四半期ベースで配当を支払う。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。組み入れ上位銘柄はマイクロソフト,アップル,アマゾン・ドット・コム,アルファベット(GOOGLE),アルファベット(GOOG)。

今回使用したwww.portfoliovisualizer.comは最大3銘柄とベンチマークの合計4銘柄での比較となるため,今回は縦軸の値が一定となるように,評価額が最大となるQQQ(緑線)をベンチマークとしました.

下記のグラフは,2007年に全米VTI,高配当VYM,S&P500連動SPY,ナスダック100QQQにそれぞれ1万ドル投資し,配当再投資した場合の2021年の結果です.緑のQQQが一番ハイパフォーマンスで,次に青のVTIと黄のSPYはほぼ同じ,高配当VYMはいまいちの成績です.

次は,生活必需品小売りVDC,ヘルスケアVHT,S&P500連動SPY,ナスダック100QQQの場合です.QQQの次にVHTが好調です.一方,最近のパフォーマンスがいまいちのVDCですが,2007年から見るとSPYとほぼ同じとなっています.

やはり,QQQが最も良いパフォーマンスなので,QQQ一択が良いのでしょうか?いや,以前の話とは言っても,QQQは-41.73%下落と他のETFより多く下落したことがあります.そこで,たかぼうは,全米VTIをメインとし,その他のETFとして,QQQをサブ,その他はサブのサブという感じで生活必需品小売りVDCとヘルスケアVHTも購入しています.

VTIは安心感,QQQはハイパフォーマンスをとり逃すさないように,VHTはやっぱり医薬系は手堅い?VDCも生活必需品なので手堅い,VYMは少しは高配当ETF欲しい,という感じです.

なお,サブのQQQはメインのVTIをいつか抜くだろうと思っています.

今回は2007年には設定されているETFの一部を取り上げ,バックテストを行いました.年代の切り取り方でパフォーマンスは変わりますが,ある程度の参考になるとは思います.

 

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